Arbitrage-Handel Handel ohne Risiko? Schätzt Lesezeit: 8 Minuten. Eines Tages kam der junge Handels Lehrling seinen Meister heran und schaute besiegt. "Meister, ich verstehe, dass Verluste sind Teil meines Lebens als Händler. Aber ich bin immer krank und müde zu verlieren. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, um ohne Risiko zu handeln." Die alte Handels Meister lächelte. Er hat diesen Wunsch gehört, viele Male vor und antwortete: ". Wann immer Sie erhebliche Mengen an Geld machen wollen, gibt es Risiken beteiligt sind, gibt es jedoch eine Möglichkeit zu handeln, mit dem Sie extrahieren klein, aber konsistente Gewinne aus dem Markt mit nahezu kein Risiko." Der junge Handelslehrling war überrascht: "Du meinst, dass es einen Weg, um ohne Risiko zu handeln?" Die Handels Meister antwortete: "Es gibt einen Weg, um den Handel Ineffizienzen an den Märkten, die nur ein paar Mal am Tag, Sie müssen geduldig warten, für diese Gelegenheiten auftreten, aber wenn sie auftreten und Sie die Vorteile von ihnen, können Sie einige quetschen. Geld aus dem Markt mit sehr begrenztem Risiko. Es heißt Arbitrage-Handel. " Der junge Lehrling war skeptisch. Er hat über "Arbitrage-Handel" gehört, aber er dachte, dass diese Art von Handel war nur für "Hochfrequenz-Händler", oder den "großen Jungs" mit Millionen von Dollar. "Arbitrage-Handel hat sich seit ewigen Zeiten. Und es ist immer noch möglich, diese Methode zu verwenden noch heute, auch wenn Computer-Handels entfernt viele Arbitragemöglichkeiten getroffen hat." erklärte der Handels Meister. Der Lehrling fragte: "Meister, wie Sie wissen, ich habe eine ziemlich kleine Konto und ich haben gerade einen normalen Computer mit einem normalen Internet-Verbindung ist es tatsächlich möglich, mich auf diese Weise zu handeln..?" "Absolut!" antwortete der Meister. "In diesen Tagen gibt es zwei Arbitrage-Möglichkeiten für Einzelhändler mit kleinen Konten, wie Sie", erklärte er. "Das erste Arbitragemöglichkeit gibt es in den Futures-Markt. Wie Sie wissen, ein Ablaufdatum haben Terminkontrakte. Als ein Beispiel, verfällt der E-Mini-SP-Futures-Kontrakt im März, Juni, September und Dezember. In der Tat, die meisten Futures-Kontrakte auslaufen Quartals - und oft nur die laufenden Kontraktmonat ist flüssig genug ist, um den Handel. " "Crude Oil (CL) hat jedoch einen monatlichen Verfall. Und sowohl die aktuellen Monat sowie der Vertrag, der im nächsten Monat ausläuft flüssig genug ist, um den Handel." "Ich verstehe", unterbrach ihn der junge Handelslehrling, "aber was hat das mit Arbitrage-Handel zu tun?" "Geduld!" sagte der Handels Meister scharf: »Sie sollten jetzt wissen, dass erfolgreiche Trader sind geduldig Händler, nicht wahr?" "Ja", murmelte die junge Handelslehrling leise, ein wenig beschämt über seine Ungeduld. "Die meisten Händler handeln den laufenden Kontraktmonat, so ist es in der Regel zweimal so liquide wie der nächste Verfallmonat", erklärte der Meister. "Als Beispiel Im Augenblick gibt es ca. 250.000 Verträgen im aktuellen Monat (August) gehandelt werden pro Tag, und ca. 150.000 Verträge im nächsten Verfallmonat (September)." "Schauen Sie sich Arbeiten zwei Diagramme. Die erste Grafik zeigt die Vertrags Crude Oil August und die zweite Grafik zeigt die Rohöl September-Kontrakt." "Sie sehen genau gleich aus", sagte der Handelslehrling. "Fast", sagte der Handels Meister lächelnd, "aber es gibt einen kleinen -. Fast UN-spürbaren Unterschied Werfen Sie einen Blick auf dieses Diagramm, das den Unterschied zwischen den Preisen der beiden Verträge zeigt." "Es scheint einen Unterschied von $ 0,08 bis $ 0,28 zu sein!", Bemerkte der junge Handelslehrling überrascht. "Was siehst du?", Fragte der Handels Meister. "Es scheint, dass der Preisunterschied schwingt. Sie gilt nicht für Trend scheint." beobachtet die Handelslehrling. Die Handels Meister nickte nur und lächelte. Und dann dämmerte es dem jungen Handels Lehrling: "Sie meinen, dass Sie eine dieser Spitzen zu handeln und dann einfach warten, bis die Preise gehen auf das heißen?" Die Handels Meister nickte nur und lächelte. "Das ist fantastisch! Aber wie genau machst du das? Wenn Sie kaufen? Wann verkaufen Sie?" der Lehrling fragte. Der Meister antwortete mit einer Frage: "Was denken Sie, ist eine einfache Möglichkeit für den Handel eine Reihe?" Der junge Lehrling wusste, dass der Meister mochte Bollinger Bands zu bestimmenden Trend und auch eine Handelsspanne, also ohne ein Wort zu ihm aufgetragen Bollinger Bands auf dem Diagramm mit dem Unterschied der beiden Verträge. Er rückte die Einstellungen bis 12 für den gleitenden Durchschnitt und 2 für die Standardabweichung, so wie der Meister hat es ihm beigebracht. Immer, wenn die Preise berührt die obere oder untere Bollinger Band, das Handelslehrling zog einen Pfeil. Er erhielt sehr aufgeregt. "Es gibt mehrere Trading-Chancen, wo ich konnte einfach SELL am oberen Bollinger Bands, und kaufen zum Niederbollinger Band!" - Sagte er aufgeregt. "Aber dieser Tabelle zeigt einen Unterschied zwischen zwei Verträgen. So wie würde ich kaufen und verkaufen, einen Unterschied?" "Das ist sehr einfach." sagte der Meister. "Immer, wenn Sie, um den Unterschied der Preise kaufen wollen, können Sie einfach kaufen das erste Vertrags und verkaufen die zweite Vertrag. In diesem Beispiel können Sie den Vertrag Crude Oil August kaufen würden, und zur gleichen Zeit verkaufen die Rohöl-September-Kontrakt." "Und wenn ich wollte, um den Unterschied VERKAUFEN, würde ich einfach das Gegenteil tun, dh Verkauf der Vertrags Crude Oil August und den Kauf der Rohöl September Vertrag?" fragte das Handelslehrling. "Das ist es." - Sagte der Handels Meister. "Das klingt zu gut um wahr zu sein! Ich bin sicher, es gibt einen Haken.", Fragte der Handelslehrling. "Nun, es gibt ein paar Dinge, die Sie über Arbitrage-Handel wissen müssen", - erklärte der Meister. "Erstens, wie man auf dem Chart sehen können, müssen Sie warten geduldig auf Ihrem Trading-Chance." "Zweitens müssen Sie sicherstellen, dass Sie genug Geld, um für Ihre Provisionen und möglichen Schlupf zahlen zu machen. Denken Sie daran, dass Sie zweimal die Zahlung der Provisionen Sie zahlen in der Regel, weil sie den Handel zwei Verträge sind. Deshalb sollten Sie nur den Handel ein Gelegenheit, wenn Sie machen können mindestens $ 60 pro Vertrag, dh Sie versuchen, einen Zug von 0,06 $ zu fangen. " "Drittens, müssen Sie schnell sein. Wenn Sie snooze, Sie verlieren, und der Trading-Gelegenheit ist weg. Sie haben, um den Markt mit Argusaugen zu sehen, und schnell sein, um die Aufträge vergeben." "Schließlich müssen Sie sicherstellen, dass Sie nur den Handel diese Strategie von 8.00 bis 1.00 Uhr Eastern Time, denn das ist die Zeit, wenn beide Verträge sind aktiv gehandelt. Und Sie sicherstellen, dass beide Verträge sind als flüssige möchten wie möglich, um ein Verrutschen zu vermeiden. Glauben Sie, dass man auf diese vier Regeln halten? " "Ich denke schon. Aber ich werde zunächst versuchen, diese Arbitrage-Handelsstrategie auf einem simulierten Konto, um sicherzustellen, kann ich es ausführen und Geld verdienen." - Versprach der Lehrling. Der Meister nickte und lächelte. Er wusste, dass der junge Lehrling war begierig darauf, diese Arbitrage-Handelsstrategie zu üben. Er konnte die Aufregung in den Augen des Lehrlings zu sehen. "Noch eine Frage, bevor ich" - sagte der Lehrling. "Ist das der einzige Weg, um Arbitrage-Handel in den heutigen Märkten zu tun?" Der Meister antwortete: "Nein, es gibt einige andere Möglichkeiten Eine der Arbitrage-Handelsstrategien, die Ich mag nutzt die Ineffizienzen zwischen dem Spot-Forex-Markt, und die Futures FX Verträge.." "Erzähl mir mehr!" sagte der junge Lehrling. "Wir werden über diese Arbitrage-Handelsstrategie an einem anderen Tag zu sprechen." sagte der Meister. "Jetzt geh und anwenden, was Sie heute gelernt haben. Und machen mich stolz, indem sie eine Menge Geld!" Der junge Lehrling dankte dem Meister und begann zu üben Arbitrage-Handel. Er war aufgeregt, weil es schien, dass dies ein Weg, um zu handeln und stellen Sie konsistente Gewinne mit sehr begrenztem Risiko. Wie hat Ihnen diese Geschichte? Sollte ich lehren Handelsstrategien der "konventionell" oder tun Sie mögen die Idee des Handels Meister und das Handels Apprentice? Gute Idee oder "goofy"? Hinterlasse einen Kommentar und lassen Sie mich wissen, was Sie bevorzugen.
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